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有价Beta,无价Beta:市场到底在为哪一种风险定价? 映翡量化 · 公众号 · · 11 小时前 · |
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同一订单簿,为什么会得到不同的成交结果?——从聚合订单簿中识别FIFO执行的不确定性 映翡量化 · 公众号 · · 昨天 · |
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扩散模型如何生成动态波动率曲面,并改善期权对冲? 映翡量化 · 公众号 · · 2 天前 · |
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不设阈值的协动性估计:改进型 Gerber 统计量如何优化投资组合 映翡量化 · 公众号 · · 3 天前 · |
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指数成分股调整背后的博弈:交易者如何围绕指数调仓获利? 映翡量化 · 公众号 · · 4 天前 · |
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商品期货的季节性交易:看似稳定的规律,真的能赚钱吗? 映翡量化 · 公众号 · · 5 天前 · |
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商品期货为什么存在期限溢价?——金融化与套利边界的实证研究 映翡量化 · 公众号 · · 6 天前 · |
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动态股债金组合:简单规则也能显著提升风险收益表现 映翡量化 · 公众号 · · 1 周前 · |
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从“预测市场状态”到“预测最优持仓”:一个三层行业配置框架 映翡量化 · 公众号 · · 1 周前 · |
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相关性风险溢价,真的已经被交易掉了吗?——2006—2026年隐含相关性与实现相关性的证据 映翡量化 · 公众号 · · 1 周前 · |
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市场风险溢价真的不可预测吗?也许我们遗漏了“分布信息” 映翡量化 · 公众号 · · 1 周前 · |
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两个指标胜过一个:如何在“因子动物园”中识别更可靠的因子? 映翡量化 · 公众号 · · 1 周前 · |
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期权价格能否预测全球股市风险溢价? 映翡量化 · 公众号 · · 1 周前 · |
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商品市场也有“相关性溢价”吗?相关性正在成为因子择时的新信号 映翡量化 · 公众号 · · 1 周前 · |
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为什么高风险股票不一定高收益?一个被忽略的变量:风险的“持有数量” 映翡量化 · 公众号 · · 2 周前 · |
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SPX与VIX的风险如何快速传导?最优传输与信息几何给出了一种新答案 映翡量化 · 公众号 · · 2 周前 · |
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市场环境会改变信号有效性:一种基于多轴状态识别的交易信号增强框架 映翡量化 · 公众号 · · 2 周前 · |
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当机器学习进入交换机:LOBIN如何为高频交易“抢回”微秒 映翡量化 · 公众号 · · 2 周前 · |
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用学习排序捕捉波动率风险溢价:0DTE期权策略的新框架 映翡量化 · 公众号 · · 2 周前 · |
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不只是“买什么”,更重要的是“什么时候调仓”:AI如何学会动态再平衡? 映翡量化 · 公众号 · · 2 周前 · |