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从 VIX 反推波动率:一种 VIX-first 的 SPX-VIX 联合建模框架 映翡量化 · 公众号 · · 2 月前 · |
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最准的期权定价模型,未必最能赚钱 映翡量化 · 公众号 · · 2 月前 · |
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波动率分歧:期权市场里被低估的“隐形定价因子” 映翡量化 · 公众号 · · 2 月前 · |
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AI 在市场中的下一个前沿,不仅仅是“交易什么”,更是“如何执行” 映翡量化 · 公众号 · · 2 月前 · |
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探索0DTE期权的因子结构:高频视角下的风险补偿与定价误差 映翡量化 · 公众号 · · 2 月前 · |
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异象的真相:Alpha都藏在最拥挤的股票里 映翡量化 · 公众号 · · 2 月前 · |
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Barra 升级版:如果你的风险模型根本不需要任何历史价格数据,会怎样? 映翡量化 · 公众号 · · 2 月前 · |
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宏观择时 × 行业轮动 × 行业内选股:自上而下主动资产管理三部曲 映翡量化 · 公众号 · · 2 月前 · |
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如何给“因子动物园”瘦身?解析《K因子有效前沿》与最优稀疏因子的构建 映翡量化 · 公众号 · · 2 月前 · |
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趋势跟踪系统的科学与实践:如何用数学定量剖析CTA策略? 映翡量化 · 公众号 · · 2 月前 · |
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子空间正则化PCA:不动单个因子,只稳住整个因子空间 映翡量化 · 公众号 · · 2 月前 · |
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期权价格到底告诉我们什么?从VIX到偏度因子 映翡量化 · 公众号 · · 2 月前 · |
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机器学习里的隐藏陷阱:虚假自信 映翡量化 · 公众号 · · 2 月前 · |
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当均值沉默时,尾部在说话:用市场状态相似性重构行业轮动 映翡量化 · 公众号 · · 2 月前 · |