【光大金工】市场中小市值风格占优，定增组合超额明显——量化组合跟踪周报20240907

主要观点总结

本文章介绍了光大证券金融工程研究团队发布的一份关于证券研究的报告。报告涵盖了各类因子的表现跟踪，包括因子在行业内的表现，各类组合的跟踪以及风险提示等内容。报告的目的是提供证券研究信息和观点的沟通交流。

关键观点总结

关键观点1: 报告内容概览

报告涉及全市场股票池、沪深300、中证500和流动性1500股票池中的因子表现，包括大类因子和单因子的表现，以及因子在行业内的表现。

关键观点2: 因子表现

报告中提到了多个表现较好的因子，如市净率因子、日内波动率与成交金额的相关性、净利润断层等，也有表现较差的因子，如单季度营业收入同比增长率、总资产增长率、毛利率TTM等。

关键观点3: 组合表现

报告中的PB-ROE-50组合在中证500股票池中超额明显，获得超额收益0.64%。同时，机构调研跟踪、大宗交易组合跟踪和定向增发组合跟踪也有相应的表现。

关键观点4: 风险提示

报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。此外，任何机构和个人未经光大证券书面许可不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登、发表、篡改或者引用。

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