衍生品市场日评

主要观点总结

本文是对上海国利货币经纪有限公司衍生品市场日评的概述，文章涉及外汇期权市场、黄金市场以及外汇掉期利率互换市场的描述。

关键观点总结

关键观点1: 外汇期权市场概况

今日市场CNY Fixing为6.9858，境内外差价24pips。ATM方面整体略有下行，市场o/n atm trd 32pips/l。RR方面交投兴趣较为清淡。

关键观点2: 黄金市场概况

黄金询价市场运行平稳，现货黄金突破高位，目前在5085美元/盎司附近震荡。

关键观点3: 外汇掉期利率互换市场概况

资金面总体均衡，公开市场操作方面，人民银行开展逆回购操作。市场规模品种成交情况具体，如Repo 5y和Repo 1y的成交细节，以及Shibor 1y的收益率情况。