衍生品市场日评

主要观点总结

本文主要是关于上海国利货币经纪有限公司对货币衍生品市场的日评，包括外汇期权市场、黄金市场以及相关的公开市场操作等内容的概述。

关键观点总结

关键观点1: 外汇期权市场概况

今日市场CNY Fixing 7.1007，振幅80pips，境内外差价85pips，美元指数收盘99.17。ATM方面成交水平较上一交易日整体向上波动，短端上浮明显。RR方面，整体曲线水平较上一交易日整体向上波动。FLY方面，整体成交水平较上一交易日持平。Vanilla方面，市场询价集中在短期。

关键观点2: 黄金市场概况

今日黄金询价表现平稳，现货黄金市场上攻至4069美元/盎司位置。主板品种各期限市场成交价格平稳，超短期限成交于3.90 cents/d位置。

关键观点3: 公开市场操作及数据

中国央行公开市场开展1378亿元7天期逆回购操作，利率持平。中国9月以人民币计价的进出口同比数据有所上升，贸易顺差也有所变化。市场概述中提到了Repo的不同期限的成交情况和Shibor的成交情况。