四类选基策略本月业绩均反弹

主要观点总结

该文章主要介绍了主动权益型基金在2024年9月份的表现回顾，以及基于交易动机因子、股票价差收益因子、基金特征、基金能力等综合选基策略的跟踪情况。文章还介绍了风格轮动型基金优选组合业绩、基金经理持股网络中交易独特性选基策略等。此外，文章提供了各类选基因子的构建方式及因子出处，并进行了风险提示。

关键观点总结

关键观点1: 主动权益型基金表现回顾

2024年9月，主动权益型基金业绩大幅回暖，部分基金收益率超过40%。

关键观点2: 基于交易动机因子及股票价差收益因子的选基策略

该策略在2024年9月份获得13.91%的收益率，相对万得偏股混合型基金指数的超额收益率为-3.41%，未能跑赢万得偏股混合型基金指数。

关键观点3: 基于基金特征和基金能力的综合选基策略

该策略在2024年9月份获得16.18%的收益率，相对万得偏股混合型基金指数的超额收益率为-0.94%，未能跑赢万得偏股混合型基金指数。

关键观点4: 风格轮动型基金优选组合业绩

该策略在2024年9月份获得16.18%的收益率，相对于万得偏股混合型基金指数的超额收益率为-1.14%，跑输万得偏股混合型基金指数。

关键观点5: 基金经理持股网络中交易独特性选基策略

该策略在2024年9月份获得14.95%的收益率，相对万得偏股混合型基金指数的超额收益率为-2.17%，未能跑赢万得偏股混合型基金指数。