衍生品市场日评

主要观点总结

本文是关于上海国利货币经纪有限公司对2025年11月17日货币衍生品市场的日评。文章涵盖了外汇期权、黄金市场、外汇掉期利率互换等方面的市场概述。

关键观点总结

关键观点1: 外汇期权市场概述

今日市场，CNY Fixing价为7.0816，振幅63pips，境内外差价19pips。ATM成交水平小幅向下波动，RR和FLY整体成交水平基本持平，Vanilla市场询价集中在短期。

关键观点2: 黄金市场概况

黄金询价表现平稳，现货黄金市场波动至4080美元/盎司位置。主板品种各期限市场成交价格平稳，AUX9995品种成交于特定位置。

关键观点3: 外汇掉期利率互换当日概况

资金面总体均衡，公开市场操作方面，人民银行进行了逆回购操作。市场概述方面，Repo 5y和Repo 1y的成交情况有所震荡，SPD、Shibor以及S/R basis的成交也略有变动。