基金持仓实时监测：电子家电加仓明显，红利低波仍未拥挤 | 开源金工

主要观点总结

本报告基于开源证券金融工程团队的研究，详细总结了2024年Q3以来偏股混合型基金的持仓变化，探讨公募基金当前的权益筹码分布动向。报告包括基金持仓的实时测算、A股行业仓位变化、港股GICS行业仓位、热门概念仓位监测等内容。此外，报告还提供了行业超配仓位的变化，反映了基金主动加减仓情况。最后，报告进行了风险提示和团队介绍。

关键观点总结

关键观点1: 基金持仓实时测算

报告基于二次规划方法，总结回顾了2024年Q3以来偏股混合型基金的持仓变化，探讨公募基金当前的权益筹码分布动向。

关键观点2: A股行业仓位变化

2024年Q3以来，A股行业仓位中，电子、家用电器和电力设备仓位提升幅度居前，食品饮料、农林牧渔和计算机仓位下降。电子行业仓位接近历史高位，家用电器行业仓位接近2020年仓位水平，食品饮料行业仓位降幅最大。

关键观点3: 港股行业仓位变化

港股GICS行业中，信息技术、金融仓位提升，通信服务仓位下降。截至2024.10.10，信息技术、非日常生活消费品和医疗保健行业仓位较高。

关键观点4: 热门概念仓位监测

红利低波板块、中特估板块、AIGC板块、光伏板块和黄金珠宝板块的仓位变动情况进行了监测。从超配仓位变动来看，中特估板块加减仓节奏与指数超额收益表现同步，红利低波板块加减仓与指数超额收益反向。

关键观点5: 风险提示

模型基于历史数据测算，市场未来可能发生重大改变。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，并咨询独立投资顾问。

关键观点6: 团队介绍

开源证券金融工程团队致力于提供原创、深度、讲逻辑、可验证的量化研究。团队负责人魏建榕博士在量化投资研究领域的多项原创性成果以及团队成员的背景和业绩也被详细介绍。

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