【数字经济】金融工程与数字经济：机器学习算法的实现

主要观点总结

本文探讨了金融工程与数字经济背景下，通过整合机器学习技术与经典时间序列模型来提升金融市场预测准确性的新途径。以巴基斯坦股票市场为实证对象，研究应用了人工神经网络（ANN）、支持向量回归（SVR）和随机森林（RF）等前沿算法，提供了一套准确且可操作的预测框架，以应对现代金融市场的挑战。

关键观点总结

关键观点1: 研究背景

数字经济迅速扩张，传统金融预测模型难以捕捉复杂的股票市场规律，需要开发更可靠的预测工具辅助投资者和政策制定者进行风险管理与决策。

关键观点2: 研究方法

本研究整合了机器学习技术与经典时间序列模型，以巴基斯坦股票市场为实证对象，应用了人工神经网络（ANN）、支持向量回归（SVR）和随机森林（RF）等前沿算法。

关键观点3: 研究结果

研究发现股价大致呈正态分布，比特币、煤炭等变量的分布显著偏离正态分布；股价与比特币价格持续上升，天然气和风能价格呈季节性模式；比特币与煤炭价格相关性最强，股价与天然气价格相关性最低；大多数变量在一阶差分后满足时间序列建模的要求；人工神经网络（ANN）表现最佳，支持向量回归（SVR）模型表现具有竞争力，传统ARIMA模型表现最差。

关键观点4: 研究建议

对投资者、政策制定者、金融分析师分别提出了利用更先进的工具评估市场趋势、制定有效法规、整合先进机器学习技术等建议。

关键观点5: 研究贡献

通过将机器学习技术与传统时间序列模型相结合提高股市预测准确性，强调数字技术在影响现代金融市场动态中的作用，为相关领域学者和实践者提供具体参考基准，为巴基斯坦等新兴股票市场提供实证比较。

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