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期权策略 | 隐含波动率低位时的几种布局

大A和讯财研社  · 公众号  ·  · 2024-09-20 17:36
    

主要观点总结

本文主要介绍了期权交易中的波动率概念,包括隐含波动率(IV)和历史波动率(HV)。文章详细解释了两者之间的区别和用途,并探讨了如何使用它们来发掘新的获利机会。此外,文章还针对期权买方、卖方以及保守谨慎的投资者提供了不同策略和建议。

关键观点总结

关键观点1: 波动率的种类和用途

文章介绍了期权交易中的两种波动率:隐含波动率(IV)和历史波动率(HV)。IV通常用来衡量权利金的贵贱,而HV则用于衡量过去一段时间实际的价格波动程度。

关键观点2: 如何运用历史波动率(HV)

文章讨论了如何使用历史波动率来发掘新的获利机会,包括跨品种隐波价差分析和跨品种参考标的价差分析。

关键观点3: 不同交易者的策略建议

针对不同交易者(期权买方、卖方和保守谨慎的投资者)提供了不同的策略和建议。期权买方在IV低时可以寻找获利机会;卖方可以耐心等待时机或采取跨式策略;保守谨慎的投资者则可以通过价差策略来稳健获利。

关键观点4: 关于隐含波动率(IV)的补充说明

文章强调了隐含波动率的重要性和如何理解其在不同场景下的运用,如VIX的计算、平值IV的应用等。


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