衍生品市场日评

主要观点总结

本文主要是关于上海国利货币经纪有限公司对货币衍生品市场的日评，涵盖了外汇期权、黄金市场以及外汇掉期利率互换的市场概述。

关键观点总结

关键观点1: 外汇期权市场概述

今日市场，CNY Fixing为7.0843，振幅41pips，收盘7.0992。ATM成交水平整体呈向上波动趋势，不同期限的atm trd有所上升。市场传闻有1w atm trd为2.4。

关键观点2: RR方面市场情况

整体曲线水平较上一交易日小幅向下波动，具体表现为不同期限的rr trd有所下降。

关键观点3: FLY方面市场情况

整体成交水平与上一交易日持平，区间在0.2125-0.26。

关键观点4: 黄金市场情况

今日黄金询价表现平稳，现货黄金市场波动上攻至4010美元/盎司位置。主板品种及IAU9999品种的市场成交价格平稳。

关键观点5: 外汇掉期利率互换当日概况

资金面总体均衡，公开市场操作方面，人民银行公开市场开展逆回购操作，利率持平。不同期限的Repo成交利率有所变动，整体呈现震荡走势。